Unsere Aktienstrategien bieten Anlegern einzigartigen Zugang zu unserem patentierten Anlageprozess, der auf die Maximierung der Diversifikation und dadurch die Erwirtschaftung der echten Aktienmarktprämie abzielt. Der erste Fonds, der die Anti-Benchmark®-Methode anwendet, war der Anti-Benchmark® Euro Equity Fund im Juni 2006. Inzwischen setzen wir diese Methodik in einer Reihe von Aktienanlageuniversen ein, darunter: USA, Japan, Großbritannien, Frankreich, Global, World, Emerging Markets, Pacific ex-Japan, Kanada, All Countries World und Südkorea. Ausserdem sind unsere Strategien auch im Indexformat und in den unterschiedlichsten Varianten bezüglich Tracking Error oder Wertsicherung Investoren zugänglich.

Für weitere Informationen zu den Aktienstrategien von TOBAM sehen Sie bitte gerne auch:

1. Das Informationsvideo hier

2. Weitere Informationen zu "Anti-Benchmark Aktien Strategien" hier
   

Im Bereich Fixed Income können Kunden auf unsere Expertise in den Assetklassen Global High Yield und Global Investment Grade Credit zurückgreifen. Auch hier verwenden wir unseren universellen und patentierten Anlageprozess, der Anlegern die gesamte breite der Unternehmensanleihenprämien zur Verfügung stellt, anstatt extreme Emittenten- und Insolvenzrisiken anzuhäufen, wie das traditionelle Benchmark Indizes tun. In der Assetklasse Global High Yield ist darüber hinaus unser Portfolio komplett frei von Unternehmen, die in der Exploration, Produktion und Distribution fossiler Energien signifikant engagiert sind.

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Im Bereich Multi Asset bieten wir globale Strategien mit und ohne Wertsicherung an. Dabei ist unser Ansatz nicht nur einzigartig, weil er auf unserem patentierten Anlageprozess beruht, sondern es ist auch ein komplett neuer Ansatz, um das Thema Vermögensallokation anzugehen, nämlich losgelöst von jeglichen lang- oder kurzfristigen (oftmals sehr unzuverlässigen) Prognosen für Vermögensklasserenditen, sondern direkt abgeleitet von den Einzeltiteln im Portfolio.

Unser patentierter Ansatz der Maximierung der Diversifikation lässt sich auch auf REITs als Assetklasse anwenden. Hierbei wird es Anlegern ermöglicht, einen breiteren und ausgeglicheneren Zugang zum Immobilienmarkt zu bekommen, als dies der Fall wäre, wenn sie sich auf die Schwergewichte der Immobilienfonds konzentrieren würden, die häufig zu viel ähnliche Risiken für den Investor akkumulieren.

Mit einem Gesamtvolumen von USD 2,8 Mrd. an AUM repräsentiert die Assetklasse Emerging Markets Aktien die größte Assetklasse bei TOBAM . Mehr als 25 institutionelle Kunden greifen hier auf unsere Expertise zurück. Das Portfoliomanagement verzichtet dabei in der Umsetzung komplett auf Unternehmen, die in der Exploration, Produktion und Distribution fossiler Energien signifikant engagiert sind. In einem Anlageuniversum, das so heterogen ist, wie Emerging Markets und dennoch von einigen sehr großen Mega Cap Aktien dominiert wird, ist es umso wichtiger für einen Anleger, systematisch die Diversifikation des Portfolios zu erhöhen.

Der patentierte Maximum Diversification® -Ansatz von TOBAM ist darauf ausgelegt, explizite und implizite Verzerrungen in Bezug auf Sektor, Stil, Marktkapitalisierung und andere statistische Maße zu vermeiden. Wir verlassen uns nicht auf subjektive Ansichten oder Prognosen, um unerwünschte systematische Biases zu vermeiden.

Stattdessen zielen wir darauf ab, das Most Diversified Portfolio® aufzubauen, also dasjenige, das die Anzahl der unabhängigen und effektiven Risikotreiber, denen es ausgesetzt ist, maximiert - im Gegensatz zu vielen faktorgetriebenen Ansätzen und zu marktkapital- und emittentengewichteten Indizes.

Diversifikation bedeutet, dass die Kombination einer Reihe von nicht vollständig korrelierten Vermögenswerten immer zu einem Portfolio führt, dessen Risiko niedriger ist als der gewichtete Durchschnitt der Risiken der einzelnen Vermögenswerte. Das von TOBAM entwickelte Maß für die Diversifikation ist der Diversification Ratio® (DR). Die Diversification Ratio® eines jeden Portfolios ist definiert als das Verhältnis der gewichteten durchschnittlichen Volatilität der Vermögenswerte und der Volatilität des Gesamtportfolios.

Der DR wird maximiert, um ein Portfolio zu konstruieren, das darauf ausgelegt ist, die Risikoprämie aller im Anlageuniversum verfügbaren unabhängigen Risikofaktoren gleichmäßig zu nutzen. Sie ist die Essenz unserer Portfoliokonstruktionsmethodik und die ursprüngliche Zielfunktion, die wir bei der Entwicklung der ersten Anti-Benchmark®-Strategien verwendet haben. Damit vermeidet man die Problematik, der Faktor Ansätze normalerweise gegenüberstehen, die geeignete Definition von Faktoren zu finden und in diese auch stabil über die Zeit in ausgeglichener Art und Weise zu investieren.

In Nordamerika werden unsere Strategien im Rahmen von Partnerschaften mit Mackenzie Investments und Nationwide Financial Investoren als ETF zur Verfügung gestellt. Das Volumen beträgt zum Ende des ersten Quartals 2021 mehr als 1,1 Mrd. US-Dollar. Sämtliche unserer Indizes können auch von uns für Kunden, oder aber auch durch die Kunden selbst direkt als Indexfonds oder ETF verwaltet werden. Außerdem besteht die Möglichkeit für ein White Labeling.