Ansprechpartner Institutionelle Anleger
Thomas Brose
Managing Partner, Chief Sales Officer (CSO)
Telefon: +49 69 74384 122
E-mail: thomas.brose@quoniam.com
Ansprechpartner Institutionelle Anleger
Andreas Herrmann
Director, Head of Client Relations Deutschland
Telefon: +49 69 74384 117
E-mail: Andreas.Herrmann@quoniam.com
Ansprechpartner Wholesale Anleger
Thomas Brose
Managing Partner, Chief Sales Officer (CSO)
Telefon: +49 69 74384 122
E-mail: thomas.brose@quoniam.com
Ansprechpartner Wholesale Anleger
Dr. Christian Gärtner
Senior Associate Partner, Client Relations D-A-CH
Telefon: +49 69 74384 116
E-mail: christian.gaertner@quoniam.com
Unternehmen im Überblick
Quoniam ist ein partnergeführter, aktiver quantitativer Asset Manager mit Sitz in Frankfurt am Main. Wir setzen unsere Anlagephilosophie seit 1999 erfolgreich um.
Wir möchten exzellente Performanceergebnisse für unsere institutionellen Anleger erzielen.
Quoniam bietet Strategien für Aktien, Anleihen und Multi-Asset an. Unsere Kunden haben direkten Zugang zu unseren Investmentexperten. Die Kundenbetreuung erfolgt aus Frankfurt und London heraus.
Wir managen aktuell ca. 27 Milliarden EUR für Investoren weltweit. Unser unternehmerisches Konzept bezieht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein: Die geschäftsführenden Gesellschafter sind am Unternehmen beteiligt und jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter kann indirekt am Unternehmenserfolg partizipieren. Dies gewährleistet die Ausrichtung unserer Motivation an den langfristigen Zielen unserer Kunden.
Als Asset Manager ist Quoniam ist unabhängig und frei, kreative Lösungen zu entwickeln. Als Mitglied der Union Investment Gruppe profitieren wir von einem soliden finanziellen Fundament. Über 130 erfahrene Mitarbeiter in Frankfurt und London arbeiten täglich daran, unseren Kunden erfolgreiche Investitionslösungen anzubieten.
Wir bieten nachhaltige Produkte an und sind den Principles of Responsible Investment (PRI) der Vereinten Nationen verpflichtet. Quoniam hat die PRI-Initiative bereits im Jahr 2012 unterzeichnet.
Im letzten PRI Transparency Report haben wir in allen Assetklassen einen A-Score erzielt, in der Kategorie Strategy & Governance haben wir sogar den höchst möglichen Score A+ erreicht.
Marktposition und Zielkunden
Nachvollziehbare Investmententscheidungen und erfolgreiche Investmentlösungen stehen bei uns im Mittelpunkt. Wir konzentrieren uns seit rund 20 Jahren auf aktives quantitatives Asset Management für institutionelle Investoren. Unsere Herangehensweise an das Asset Management basiert auf technologischer Kompetenz: die Herleitung belastbarer Anlageentscheidungen auf Basis einer Vielzahl relevanter Datenpunkte, die in hoher Qualität erfasst und aufbereitet werden. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen unseres transparenten, hochtechnisierten Investmentprozesses. Hierauf bauen unsere Aktien-, Renten- und Multi-Asset-Strategien auf, die wir in Form von institutionellen Publikumsfonds, Vermögensverwaltungsmandaten und Spezialfonds anbieten.
Bei Quoniam betreuen wir alle institutionellen Kundensegmente von Dachfonds über Unternehmen bis hin zu Kirchen. Unsere Kundenbetreuer sind auf die sektorspezifischen und regulatorischen Bedürfnisse dieser Kundengruppen spezialisiert. Wir haben einen persönlichen Bezug zu unseren Kunden und gewinnen ein Verständnis für Ihre firmeninternen Entwicklungen, so dass wir Sie im Kontext der Marktentwicklungen proaktiv unterstützen können. Zu unserem internationalen Kundenstamm gehören Staatsfonds, Pensionsfonds und Treuhänder.
Unser Ziel ist es, weiterhin solide in allen angebotenen Assetklassen und Zielmärkten zu wachsen. Dafür investieren wir kontinuierlich in personelle und technologische Ressourcen. Unser Hauptsitz ist in Frankfurt am Main. Dort sind das Portfolio Management sowie alle weiteren Abteilungen einschließlich der Kundenbetreuung für die deutschsprachigen Länder ansässig. Internationale Kunden werden von unserem Londoner Büro heraus betreut.
Allgemeine Investmentphilosophie
Quoniam steht für ein Asset Management, bei dem Wissenschaft und Technologie zur Anwendung kommen und auf globale Investments übertragen werden.
Wir verarbeiten täglich über 500.000 Datenpunkte von mehr als 50.000 Wertpapieren. Unsere Datenbank enthält damit alle relevanten Informationen, die für erfolgreiche Anlageentscheidungen notwendig sind. Wir haben für Aktien, Renten und Derivate regionenspezifische Prognosemodule entwickelt, welche in einem integrierten Multi-Factor Ansatz fundamentale Daten zu Alpha- und Risikoprognosen verdichten.
Der Investmentprozess ist transparent, hoch technisiert und ausschließlich auf Faktoren ausgerichtet, die ökonomisch plausibel und in ihrer Wirkung empirisch nachweisbar sind. Alle relevanten Daten werden just in time verarbeitet und von unseren Portfolio Managern plausibilisiert — und die daraus resultierenden Anlageentscheidungen diszipliniert umgesetzt. Vom Research über Portfoliokonstruktion bis hin zum Handel sind wir transparent und auf die Optimierung der Performance ausgerichtet.
Investmentstrategien
Aktien Strategien
unterkategorie |
|
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Euroland / Europa | x |
Nordamerika / USA |
x |
Japan |
|
Global |
x |
Asien ex Japan |
x |
Lateinamerika |
|
Afrika |
|
Emerging Markets (global) |
x |
Themen / Sektoren |
|
Marktkapitalisierung (Large-, Mid-, Small-Cap) |
x |
Aktiv |
x |
Passiv |
|
ETF |
|
Andere |
|
Kompetenz des Hauses bezüglich Aktien Strategien
Unsere Kompetenzen im Bereich Aktien:
-
Erfolgreiches Multi-Factor Investing seit 1999
-
Umfangreiche und detaillierte Unternehmensanalyse
-
Vollständige Abdeckung des Anlageuniversums – täglich neu
-
Gleichzeitige Berücksichtigung mehrerer Faktor-Prämien: Value, Quality und Sentiment
Jede unserer Aktienstrategien – ob benchmarkorientiert oder risikoreduziert – bietet aktives und integriertes Multi-Factor Investing. Unser strukturierter Ansatz ermöglicht es uns, täglich neu Ineffizienzen über den gesamten Markt hinweg systematisch zu identifizieren und Alpha-Potenziale zu nutzen. Ziel ist es, risikokontrolliert und konsistent ein besonders gutes Verhältnis zwischen Alpha und Risiko (Tracking Error oder Volatilität – abhängig je nach Strategie) zu erreichen.
Zur Maximierung des Alphas setzen wir auf gezielte Titelselektion. Wir bewerten fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht und berücksichtigen ihre relative Attraktivität bei der Anlageentscheidung.
Anhand von über 50 fundamentalen Kennzahlen identifizieren wir verschiedene Faktorprämien (Value, Quality, Sentiment), um Alpha zu generieren. Durch die systematische Abdeckung des Investment-Universums ist es uns zudem möglich, zahlreiche Anlageopportunitäten im Small- und Mid Cap-Bereich zu nutzen (Size-Prämie). Das selbstentwickelte Risikomodell liefert aktuelle Risikoprognosen und erlaubt eine dynamische Anpassung an das aktuelle Marktumfeld.
In einem ganzheitlichen Optimierungsverfahren werden alle Informationen zu Alpha, Risiko und Liquidität/Kosten sämtlicher Aktien gleichzeitig verarbeitet. Die Umsetzung der Anlageentscheidungen erfolgt kosteneffizient nach Best-Execution-Prinzipien.
Für alle unsere Strategien ist zudem die Berücksichtigung von individuellen ESG-Kriterien möglich. Diese werden während der Phase der Portfoliokonstruktion automatisch und zuverlässig integriert.
Renten Strategien
unterkategorie |
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---|---|
Staatsanleihen | x |
Pfandbriefe | x |
Unternehmensanleihen | x |
High Yield Unternehmensanleihen |
x |
Emerging Markets |
|
Nachrang Anleihen |
|
ABS |
|
Inflationsgeschütze Anleihen | x |
Municipals |
|
Global Unconstrained |
x |
Aktiv |
x |
Passiv |
|
ETF |
|
Andere |
|
Kompetenz des Hauses bezüglich Renten Strategien
Unsere Kompetenzen im Bereich Renten:
-
Erfolgreiches Multi-Factor Investing seit 2005
-
Umfangreiche und detaillierte Unternehmensanalyse
-
Vollständige Abdeckung des Anlageuniversums – täglich neu
-
Gleichzeitige Berücksichtigung mehrerer Faktor-Prämien: Value, Risk, Quality und Sentiment
Jede unserer Rentenstrategien – ob benchmarkorientiert oder risikoreduziert – bietet aktives und integriertes Multi-Factor Investing. Unser strukturierter Ansatz ermöglicht es uns, Ineffizienzen über den gesamten Markt hinweg systematisch zu identifizieren und Alpha-Potenziale zu nutzen. Ziel ist es, risikokontrolliert und konsistent ein besonders gutes Verhältnis zwischen Alpha und Risiko (Tracking Error oder Volatilität – abhängig je nach Strategie) zu erreichen.
Zur Maximierung des Alphas setzen wir auf gezielte Titelselektion. Wir bewerten fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht und prognostizieren täglich die erwartete Outperformance der einzelnen Anleihen über den Marktspread.
Anhand zahlreicher fundamentaler Kennzahlen identifizieren wir verschiedene Faktorprämien (wie z.B. Value, Momentum und Carry) identifiziert, um Alpha zu generieren. Durch die systematische Abdeckung des vollständigen Investment-Universums ist es uns zudem möglich, Anlageopportunitäten auch außerhalb von Standardindizes zu entdecken und zusätzliches Alpha-Potenzial zu nutzen. Wahlweise bietet ein systematisches Zinsmanagement zur Steuerung der Duration weiteres Ertragspotenzial. Das selbstentwickelte Risikomodell liefert aktuelle Risikoprognosen und erlaubt eine dynamische Anpassung an aktuelle Marktentwicklungen.
In einem ganzheitlichen Optimierungsverfahren werden alle Informationen zu Alpha, Risiko und Liquidität/Kosten sämtlicher Anleihen gleichzeitig verarbeitet. Die Umsetzung der Anlageentscheidungen erfolgt kosteneffizient nach Best-Execution-Prinzipien.
Für alle unsere Strategien ist zudem die Berücksichtigung von individuellen ESG-Kriterien möglich. Diese werden während der Phase der Portfoliokonstruktion automatisch und zuverlässigintegriert.
Multi Asset Strategien
unterkategorie |
|
---|---|
Benchmarkorientiert |
x |
Absolute Return |
x |
Ohne Wertsicherung |
x |
Mit Wertsicherung |
x |
Mit Alternatives |
x |
Ohne Alternatives |
x |
Kompetenz des Hauses bezüglich Multi Asset Strategien
Sämtliche Quoniam Multi-Asset Strategien zeichnen sich aus durch:
-
niedrig korrelierte Risikoprämien
-
hohe Diversifikation
-
effiziente und transparente Umsetzung über liquide Standardinstrumente
MinRisk Protect:
Dynamische Investitionen in defensive Aktien und Renten nach dem bewährten, risikoreduzierenden Quoniam MinRisk® Ansatz. Allokationssteuerung und Wertsicherung erfolgen dynamisch auf Value at Risk-Basis.
Global TAA:
Nutzung von Performancedifferenzen zwischen und innerhalb der liquidesten globalen Aktien- und Rentenmärkte zur Erzielung von Alpha. Wir setzen bis zu 20 verschiedene Investment-Kombinationen gleichzeitig ein, die untereinander gering korrelieren. Jedes dieser Module besteht immer aus je einer Kauf- und Verkaufsposition, so dass ein nahezu marktneutrales Portfolio entsteht. Zur besseren Verteilung der Risiken erhalten die einzelnen Bausteine ex ante das gleiche Risikobudget. Besonders aussichtsreiche Kombinationen erhalten ein höheres Gewicht.
Risk Premia:
Breit diversifizierte Investments in voneinander unabhängige Risikoprämien (traditionell und alternativ) verschiedener Assetklassen (Aktien, Renten, Währungen und Optionen/Volatilität). Dadurch ergeben sich Ertragschancen in nahezu jeder Marktphase. Durch eine möglichst gleichmäßige Verteilung der Risiken (equal-risk Methode) wird eine maximale Diversifikation innerhalb des Portfolios erreicht, d.h. jede Risikoprämie erhält ex ante den gleichen Anteil an der erwarteten Gesamtvolatilität des Portfolios. In der Praxis bedeutet dies, dass Risikoprämien mit geringer Volatilität ein größeres Gewicht im Portfolio erhalten und solche mit hoher Volatilität ein geringeres Gewicht.
Absolute Return Strategien
unterkategorie |
|
---|---|
Aktien long/short |
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Aktien marktneutral |
|
Renten |
|
Credit |
|
Wandelanleihen |
|
Rohstoffe |
|
Volatilität |
|
Multi Strategie |
|
Multi Asset |
x |
Andere |
|
Kompetenz des Hauses bezüglich Absolute Return Strategien
Sämtliche Quoniam Multi-Asset (bzw. Absolute Return-) Strategien zeichnen sich aus durch:
-
niedrig korrelierte Risikoprämien
-
hohe Diversifikation
-
effiziente und transparente Umsetzung über liquide Standardinstrumente
MinRisk Protect:
Dynamische Investitionen in defensive Aktien und Renten nach dem bewährten, risikoreduzierenden Quoniam MinRisk® Ansatz. Allokationssteuerung und Wertsicherung erfolgen dynamisch auf Value at Risk-Basis.
Global TAA:
Nutzung von Performancedifferenzen zwischen und innerhalb der liquidesten globalen Aktien- und Rentenmärkte zur Erzielung von Alpha. Wir setzen bis zu 20 verschiedene Investment-Kombinationen gleichzeitig ein, die untereinander gering korrelieren. Jedes dieser Module besteht immer aus je einer Kauf- und Verkaufsposition, so dass ein nahezu marktneutrales Portfolioentsteht. Zur besseren Verteilung der Risiken erhalten die einzelnen Bausteine ex ante das gleiche Risikobudget. Besonders aussichtsreiche Kombinationen erhalten ein höheres Gewicht.
Risk Premia:
Breit diversifizierte Investments in voneinander unabhängige Risikoprämien (traditionell und alternativ) verschiedener Assetklassen (Aktien, Renten, Währungen und Optionen/Volatilität). Dadurch ergeben sich Ertragschancen in nahezu jeder Marktphase. Durch eine möglichst gleichmäßige Verteilung der Risiken (equal-risk Methode) wird eine maximale Diversifikation innerhalb des Portfolios erreicht, d.h. jede Risikoprämie erhält ex ante den gleichen Anteil an der erwarteten Gesamtvolatilität des Portfolios. In der Praxis bedeutet dies, dass Risikoprämien mit geringer Volatilität ein größeres Gewicht im Portfolio erhalten und solche mit hoher Volatilität ein geringeres Gewicht.
Emerging Market Strategien
unterkategorie |
|
---|---|
Aktien |
x |
Renten - Staatsanleihen |
|
Renten - Unternehmensanleihen |
|
Renten - Hard Currency |
|
Renten - Local Currency |
|
Renten - unconstrained |
|
Wandelanleihen |
|
Gemischt - Aktien + Renten |
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Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Emerging Market Strategien
Unsere Aktienstrategie Quoniam MinRisk® Emerging Markets basiert auf erfolgreichem Multi-Factor Investing seit 1999 bei Quoniam:
-
Gleichzeitige Berücksichtigung mehrerer Faktor-Prämien: Value, Quality und Sentiment
-
Integrierter Ansatz – Risikoreduktion und Alpha
-
Breites Universum mit ca. 3.000 Aktien aus den Emerging Markets
-
Erfolgreiches Multi-Factor Investing seit 1999 – Quoniam MinRisk® seit 2003
Das Ziel der Strategie ist es, ein Portfolio zu konstruieren, welches über einen gesamten Zyklus das Risiko gegenüber einem typischen Marktindex um ca. 10-30 % reduziert und gleichzeitig eine höhere Rendite erwirtschaftet (Alpha-Ziel: 1-3 % p.a.). Das Ergebnis ist ein besonders attraktives Rendite-Risiko-Profil (maximierte Sharpe Ratio).
Hierzu nutzt die Strategie mittels Portfoliokonstruktionstechnik wirkungsvoll die sog. Low Volatility Anomalie. Zusätzlich erhöhen wir das Alpha-Potenzial durch gezielte Titelselektion auf Grundlage fundamentaler Unternehmensbewertung auf Basis eines aktiven und integrierten Multi-Faktor Ansatzes.
Wir bewerten fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht und berücksichtigen ihre relative Attraktivität bei der Anlageentscheidung. Anhand von über 50 Faktoren werden verschiedene Faktorprämien (Value, Quality, Sentiment) genutzt, um Alpha zu generieren. Durch die systematische Abdeckung des vollständigen Investment-Universums ist es uns zudem möglich, zahlreiche Anlageopportunitäten im Small- und Mid Cap-Bereich zu entdecken und implizit die Size-Prämie zu nutzen.
In einem ganzheitlichen Optimierungsverfahren werden alle Informationen zu Alpha, Risiko und Liquidität/Kosten sämtlicher Aktien gleichzeitig berücksichtigt. Die Umsetzung der Anlageentscheidungen erfolgt kosteneffizient nach Best-Execution-Prinzipien.
Auf diese Weise konstruieren wir ein breit diversifiziertes Portfolio, welches unternehmensspezifische Risiken minimiert und einen Fokus auf attraktiv bewertete, defensive Aktien mit einem hohen Geschäftsanteil an heimischen Märkten aufweist.
Individuelle ESG-Anforderungen können auf Kundenwunsch in einem Spezialmandat ebenfalls berücksichtigt werden.
Factor Investing Strategien
unterkategorie |
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Aktien | x |
Renten | x |
Multi Asset |
x |
Andere |
|
Kompetenz des Hauses bezüglich Factor Investing Strategien
Seit Gründung im Jahr 1999 gehört Quoniam zu den Pionieren im Bereich Multi-Factor Investing.
Mittels unserer proprietären Investmentmodelle für Aktien und Renten können wir zuverlässig und konsistent Alpha-Potenziale identifizieren und risikokontrolliert investieren.
Jedes unsere Investmentmodelle nutzt zahlreiche empirisch belegte Faktoren, welche den folgenden Faktorgruppen zugeordnet werden können: Value, Quality und Sentiment für Aktien, sowie Value, Momentum und Carry für Renten. Die dazu notwendige, tägliche Verarbeitung und Analyse riesiger Datenmengen gelingt uns mittels eines leistungsstarken, zentralen Data Warehouse sowie einer hochmodernen IT-Infrastruktur.
Durch die integrierte Betrachtungsweise aller Faktoren bevorzugt unser Ansatz vor allem solche Unternehmen, welche auf aggregierter Basis eine positive Faktorausprägung gegenüber den jeweiligen Vergleichsunternehmen aufweisen. Dadurch erzielen wir eine höhere Zuverlässigkeit in unseren Prognosen im Vergleich zu herkömmlichen Factor Investing-Ansätzen.
Nachhaltigkeit - ESG
esg philosophie
Wir sind überzeugt, dass Überlegungen zu Belangen von Umwelt, dem Sozialen und der Unternehmensführung in jedem Anlageprozess zum Tragen kommen sollten. Unsere Leitlinien für verantwortliches Investieren (LvI) sind dabei besonderer Ausdruck unseres Ansatzes für nachhaltiges Handeln in unserem Investmentprozess. Unser Ansatz zu nachhaltigem Investieren basiert auf etablierten nationalen und internationalen Standards, die wir unterstützen und fördern. Wir bekennen uns zu den Principles for Responsible Investment (PRI) und berücksichtigen ESG-Aspekte im Investmentprozess, um somit langfristig nachhaltiges Investieren zu fördern.
Unsere gesellschaftliche Verantwortung als Unternehmen im Sinne der Corporate Social Responsibilty (CSR) spiegelt sich in unserem Unternehmensleitbild wider. Hierzu zählt auch, dass wir uns bemühen ökologisch nachhaltig zu handeln und den CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Wir fördern bei unseren Mitarbeitern die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und haben unsere Richtlinien für Geschäftsreisen auf die Förderung der Nutzung umweltfreundlicher Transportmittelausgerichtet. Unser Firmenhauptsitz in Frankfurt befindet sich im Westhafen Tower, einem Gebäude, das Energie-effiziente Technologien anwendet und LEED-zertifiziert ist (LEED = Leadership in Energy and Environmental Design).
Hinsichtlich sozialer Aspekte stehen wir als Unterzeichner der Charta der Vielfalt für Diversität am Arbeitsplatz und fördern somit Inklusion in unserem Unternehmen. Daneben engagieren wir uns seit 2016 aktiv in sozialen internationalen Projekten in Kooperation mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) bzw. dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).
Beide Perspektiven der Nachhaltigkeit, SRI und CSR, haben wir in unsere Organisationsstruktur verankert.
organisation
kategorie |
|
---|---|
ESG-Officer / ESG-Abteilung |
x |
Nachhaltigkeits-/ESG-Bericht (Unternehmensbericht) |
|
ESG Rating (Unternehmen) |
|
Unterzeicher der UN PRI |
x |
TELOS ESG Company Check |
GOLD |
anlagestrategien
anlageklasse |
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Aktien |
x |
Renten |
x |
Wandelanleihen |
|
Multi Asset |
x |
Immobilien |
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Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich ESG Strategien
Unser ESG-Ansatz besteht aus den Bausteinen Screening, Integration und Engagement.
Quoniam ESG Screening
Auf Basis unserer eigenen Leitlinien für verantwortliches Investieren führen wir eine Negativliste von Unternehmen und Emittenten. Wir orientieren uns hierbei an internationalen Richtlinien wie z.B. der Oslo Konvention. In diesem Fall schließen wir kontroverse Waffen (Streubomben, Massenvernichtungswaffen, Landminen und ABC-Waffen) für alle Mandate aus. Darüber hinaus wenden wir für die Publikumsfonds der in Luxemburg zugelassenen Quoniam Funds Selection (QFS) SICAV (Asset Manager: Quoniam, Verwaltungsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.) weitere Ausschlusskriterien (Menschenrechte, Arbeiterrechte, Umwelt, Unternehmensführung, Tabak) an, um internationalen ESG-Standards gerecht zu werden. Bei Spezialmandaten und Vermögensverwaltungsmandaten berücksichtigen wir auch gerne eine den Kundenwünschen entsprechende Negativliste.
Integration
ESG ist bei Quoniam integraler Bestandteil des Investmentprozesses, bei dem ESG-Daten und -Faktoren in die konkrete Portfoliokonstruktion einfließen. Unseren Ansatz bezeichnet man im Zusammenhang mit quantitativen Strategien als Tilting auf ESG-Faktoren. Dabei optimieren unsere Portfoliomanager die Portfolios hinsichtlich des ESG-Ratings und des CO2-Fußabdrucks zu einem verbesserten Nachhaltigkeitsprofil (im Vergleich zum Referenzindex). Dazu verwenden wir ESG-Ratings von MSCI ESG Research. Auf Basis der von Drittanbietern gelieferten Daten generieren wir eigene, proprietäre Faktoren: den ESG Management Score und ESG Momentum.
Für alle Quoniam-gemanagten Fonds betrachten wir das ESG-Rating und den CO2-Fußabdruck, sowohl bei den Publikumsfonds der in Luxemburg zugelassenen Quoniam Funds Selection (QFS) SICAV (Asset Manager: Quoniam, Verwaltungsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.) als auch bei Spezialfonds. Auf Kundenwunsch besteht zusätzlich die Möglichkeit, Spezialfonds individuell auf bestimmte Faktoren hin zu optimieren (z.B. E, S oder G oder auch ein festgelegtes CO2-Ziel).
Engagement
Wir sind in der Lage unseren Kunden Proxy Voting anzubieten und nutzen dazu die Engagement-Leistungen unseres Mutterkonzerns Union Investment für Unternehmensdialoge und Proxy Voting. Durch den kollaborativen Engagement-Ansatz kann die Einflussnahme bei Hauptversammlungen sowie für Unternehmensdialoge maximiert werden. Als Teil der Union Gruppe sind wir im engen Austausch mit dem ESG-Team von Union Investment und nehmen aktiv Einfluss auf die Auswahl der Unternehmen sowie die Themenauswahl für die Engagement-Agenda.
Die drei Bausteine Screening, Integration und Engagement können separat sowie in Kombination bei der Verwaltung von Mandaten angewandt werden. So bieten wir unseren Kunden den quantitativen Ansatz von Quoniam in den Bereichen Screening sowie Integration, und sie profitieren zusätzlich von den fundamentalen Analysen des ESG-Teams der Union im Bereich Engagement.
ESG verfahren und methoden
verfahren / methode |
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ESG Intergration |
x |
Best in Class Ansatz |
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Ausschlusskriterien |
x |
Positiv Screening |
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Impact Investing |
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Engagement / Active Ownership |
x |
Mindeststandards / Normenbasierte Kriterien |
x |
ESG Reporting |
x |