alpha beta asset management fokussiert auf die globale Asset Allokation. Die globale Aktienstrategie "alpha beta Aktien Global Plus" investiert vorrangig mittels kostengünstiger Exchange Traded Funds (ETF) und börsennotierter Futures in ein globales, breit diversifiziertes Aktienuniversum. Die Basis bildet ein proprietärer Aktienindex, der nicht wie im Regelfall marktkapitalisierungsgewichtet ist, sondern kleineren Unternehmen sowie sich entwickelnden Ländern und Regionen ein tendenziell höheres Gewicht zuordnet. Zudem werden bevorzugt solche Länder allokiert, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Schließlich wird eine ausgewogenere Branchenallokation als bei marktüblichen Indizes angestrebt. Über dieses Basisportfolio wird ein zweistufiges Risiko-Overlay zur Steuerung der effektiven Aktienquote gelegt. Im Spezialfonds sind Strategieanpassungen an ein anderes Anlageuniversum, aber mit identischem Investmentprozess und/oder Risikomanagement, individuell umsetzbar.

Markus van de Weyer und Carsten Vennemann haben jahrzehntelange Erfahrung im Management globaler und europäischer Rentenportfolios und decken dabei die gesamte Bandbreite der Anlageklassen im Bereich Fixed Income ab. Individuelle Strategien zur Asset Allokation im Anleihenbereich, zum Durations- bzw. Zinsstrukturkurvenmanagement oder zu Credit-Strategien umfassen das Angebot von alpha beta asset management.

"Multi-Asset" ist das Kernprodukt und die Kernkompetenz von alpha beta asset management. Seit 2013 verwaltet die Gesellschaft eine globale Multi-Asset-Investment Strategie mit defensivem Risikoprofil, die als Nukleus zahlreicher Produktvariationen mit unterschiedlichem Anlageuniversum und/oder Risikoprofil gilt. Abweichend von der UCITS-Strategie "Multi-Asset Global 5" gibt der institutionelle Kunde die entsprechenden Parameter vor, die als Grundlage für den etablierten und bewährten Investmentprozess gelten und einem strengen Absolute-Return-Ansatz folgen. Zu den Produktvarianten gehören sowohl Wertsicherungskonzepte als auch alternative Instrumente mit Diversifikationsnutzen. Als Investmentboutique mit umfangreichen Ressourcen in Produktentwicklung und Programmierung ist alpha beta asset management in der Lage, Kundenwünsche zügig umzusetzen.

Gemeinsam mit den Partnern, Blu Family Office und Absolute Return Partners, bietet alpha beta asset management professionellen Anlegern eine neue Investmentlösung: "Income" ist ein diversifizierter, alternativer Investmentansatz, der global in zahlreiche besicherte, renditestarke Kreditstrategien investiert, die ihrerseits Darlehen an Unternehmen und Privatpersonen vergeben. Das Risiko wird dadurch begrenzt, dass die Kreditforderungen entweder durch dingliche Vermögensgegenstände oder durch Cash-Flows besichert werden und über unterschiedlichste Arten von Sicherheiten, Kreditqualitäten und Herkunftsregionen diversifiziert sind. Das Zinsrisiko ist im Wesentlichen durch den Fokus auf Kreditlaufzeiten von unter 1 Jahr begrenzt. Insbesondere für institutionelle Investoren, die stetiges Einkommen ohne großes Zinsrisiko suchen, kann "Income" eine interessante Alternative zu konventionellen, renditearmen Fixed-Income-Lösungen sein. "Income" richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger nach dem Wertpapierhandelsgesetz. Die Strategie ist als AIF (mit Anteilscheinklassen in mehreren Währungen) oder als Zertifikat nach luxemburgischen Verbriefungsrecht erwerbbar. Die Stärke der Strategie liegt im hohen Maße an der Diversifikation durch die Unterschiedlichkeit der Einzelstrategien sowie an der Aufgabenteilung zwischen den drei Partnern. Blu Family Office ist Ideengeber und Initiator der Strategie, Absolute Return Partners ist langjähriger Research-Spezialist mit umfangreicher Erfahrung im alternativen Bereich, während alpha beta asset management die Expertise im Bereich Fixed-Income, Portfoliokonstruktion und Risikomanagement einbringt.

Alle Strategien von alpha beta asset management folgen konsequent dem Absolute-Return-Gedanken. Dies gilt sowohl für die Multi-Asset-Produktfamilie, bei der die Gesellschaft umfangreiche Erfahrung sowie Track Record vorweisen kann, als auch für die neuen globalen Aktienstrategien, die zusammen mit dem Quant-Spezialisten Quasol absolute return strategies GmbH entwickelt wurden und bei denen durch ein zweistufiges Risikomanagement die effektive Aktienquote gesteuert wird. Auch im alternativen Bereich bietet die Gesellschaft mit der alternativen "Income-Strategie" ein Produkt, das auf ein absolutes Ergebnis abzielt.

Faktor-ETF können eine interessante, neue Dimension in einem diversifizierten Portfolio darstellen. Als Variante der Aktienstrategien bietet alpha beta asset management eine Lösung, die neben Länder/Regionen-ETF und Branchen-ETF zusätzlich ein Risikobudget für Faktoren zur Verfügung stellt. Als aktiver Manager sind jedoch die Liquidität und die Kosten solcher Faktor-ETF ein entscheidendes Kriterium für die letztendliche Allokation. Leider erfüllt ein großer Teil des Marktes (noch) nicht die diesbezüglichen Mindestkriterien der Gesellschaft. Faktoren wie "Minimum-Variance" oder "Dividends" werden jedoch bereits heute im Kernprodukt "Multi-Asset Global 5" potenziell allokiert. Die Überwachung der Kriterien zum Erwerb von Faktor-ETF erfolgt quantitativ.