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alpha beta asset management gmbh

Freiherr-vom-Stein-Strasse 24-26

D-60323 Frankfurt am Main

www.abam-gmbh.com

Ansprechpartner Institutionelle/Wholesale Anleger

Markus van de Weyer

Geschäftsführer

+49 69 2731 58471

markus.vandeweyer@abam.email

Ansprechpartner Institutionelle/Wholesale Anleger

Carsten Vennemann, CFA

Geschäftsführer

+49 69 2731 58472

carsten.vennemann@abam.email

Unternehmen im Überblick

Die alpha beta asset management gmbh ist ein unabhängiger und spezialisierter Asset Manager mit Fokus auf aktive Asset Allokation und Risikomanagement. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet mit Sitz im Opern Turm in Frankfurt am Main. 

Die beiden Geschäftsführer Markus van de Weyer und Carsten Vennemann verfügen über jahrzehntelange nationale und internationale Erfahrung im Asset Management. Die Fonds- und Vermögensverwaltungskonzepte folgen konsequent einem Absolute-Return-Ansatz und richten sich sowohl an institutionelle als auch private Anleger. 

Der systematische, regelbasierte Investmentprozess basiert auf zahlreichen quantitativen Indikatoren und unterliegt einem strikten Risikomanagement. Alpha beta asset management verwaltet Publikumsfonds sowie individuelle (Spezialfonds-)Mandate für institutionelle Investoren.

Marktposition und Zielkunden

Die langjährige Erfahrung der Geschäftsführung liegt im Spezialfondsmanagement bzw. im Management von Geldern für institutionelle Kunden. Die Dienstleistungen von alpha beta asset management richten sich folglich vorrangig an Vorsorgeeinrichtungen, öffentlich-rechtliche und kirchliche Organisationen, Stiftungen sowie Versicherungen und Banken. Privaten Investoren stehen die beiden UCITS-Publikumsfonds offen, je nach Risikoprofil des Anlegers. Zusätzlich hat das Unternehmen seit 2015 einen weiteren Vertriebskanal im sog. „whole-sale“-Markt zu unabhängigen Finanzberatern (IFAs) aufgebaut und ist mittlerweile über die eigene KVG Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH auf mehr als 10 Fondsplattformen vertreten.

Allgemeine Investmentphilosophie

alpha beta asset management fokussiert in der Research- und Portfoliomanagement-Arbeit auf die Asset Allokation, da hier die größten Chancen (und Risiken) für Investoren liegen. Zeitgemäßes Asset Management nimmt diesen Gedanken auf und schafft Prozesse, die auf ein sich änderndes Umfeld, z.B. kürzere Zyklen, instabile Korrelationen und neue Assetklassen/Märkte reagieren. Durch die Finanzmarktkrise sind zahlreiche Investmentannahmen obsolet geworden.

Die Investmentphilosophie der Gesellschaft basiert auf zwei Säulen und beinhaltet sowohl fundamentale, makroökonomische als auch regelgebundene, quantitative Elemente. Hier diversifiziert alpha beta asset management bewusst über Analysekonzepte. Diese kombinieren objektive, emotionsfreie Analyse einerseits mit der Erfahrung des Teams und ökonomischer Kausalität andererseits.

Der vierstufige Investmentprozess startet mit der Bestimmung des Investment-Universums: Ausgehend von den individuellen Vorgaben des Investors (im Spezialfonds) oder der Breite der Researchabdeckung (im Publikumsfonds) wird u.a. eine Markt- und Länderanalyse durchgeführt, die indikatorenbasiert die Renditechancen sowie das Risiko analysiert, wobei Schwerpunkte auch auf die Kriterien Liquidität und Korrelationen der Assets gelegt werden. Aufbauend auf das so bestimmte Universum übernimmt in einer zweiten Stufe ein regelgebundenes System, das prognosefrei arbeitet und inhouse-entwickelt wurde, die Steuerung der Allokation einschließlich des Risikomanagements (Risikoaufbau und –abbau, automatische Stopps bei Kauf und Verkauf). In der dritten Stufe erfolgt die kosteneffiziente Umsetzung grundsätzlich über ETF, unter strikter Einhaltung der Best-Execution-Grundsätze. Ein stringentes Risikomanagement schließt den Prozess ab und ist gleichzeitig Schwerpunkt. alpha beta asset management ist davon überzeugt, dass ein disziplinierter Investmentprozess, der in täglichen und wöchentlichen Meetings gelebt, umgesetzt und überwacht wird, die Grundlage erfolgreichen Portfoliomanagements darstellt.

unterkategorie / ausprägung

Aktien x
Renten x
Geldmarkt

Rohstoffe

Andere

Physisch repliziert
x
Synthetisch repliziert
x

Kompetenz des Hauses bezüglich ETF Strategien

Als aktiver Manager setzt alpha beta asset management die Asset Allokation grundsätzlich mit dem dafür effizientesten Finanzinstrument um. Oft sind dies kostengünstige ETF. Die Gesellschaft betrachtet die Datenbank-basierte ETF-Due Diligence als Kernkompetenz und Herzstück ihres Investmentprozesses. So werden mehr als 1.100 ETF hinsichtlich ihrer Art, Struktur, Kosten, Liquidität und anderer Besonderheiten analysiert, bevor sie für die Allokation freigegeben werden. alpha beta asset management sieht die eigene Stärke in der Asset Allokation und dem Risikomanagement und nicht in der Einzeltitelauswahl, insbesondere im Aktienbereich. Folglich bieten sich ETF als Anlagevehikel aufgrund ihrer vielen Vorteile an. Die verantwortlichen Portfolio Manager haben bereits rund 10 Jahre Erfahrung in der Analyse von ETF.

esg philosophie

alpha beta asset management hat eigene Grundsätze für nachhaltiges Investieren aufgestellt und diese im Investmentprozess für Multi-Asset-Investment Strategien integriert. Konkret hat die Gesellschaft auf Basis ihrer seit rund 5 1/2 Jahren erfolgreich am Markt erwerbbaren Strategie "Multi-Asset Global 5" eine SRI-Variante entwickelt, die nachhaltige bzw. SRI-konforme ETF als Instrumente der Asset Allokation verwendet. Die aktuelle Korrelation zwischen der Kernstrategie und der SRI-Variante liegt bei ca. 0,9. Im Rahmen des Investmentprozesses werden alle ETF auf Basis der umfangreichen, eigenen ETF-Datenbank (mehr als 1.100 ETF) hinsichtlich ihres ESG-

Ansatzes geprüft und beurteilt, um sich für das Anlageuniversum zu qualifizieren. Weitere Produktvarianten sind auf Anlegerwunsch individualisiert verfügbar. Auch bezüglich der alternativen "Income-Strategie" haben sich die verantwortlichen Partner Blu Family Office, Absolute Return Partners und alpha beta asset management zu einem Investmentansatz verpflichtet, der ESG-Governance Aspekte unterstützt. Grundsätzlich gilt, dass alle Einzelstrategien in Bezug auf ESG-Themen eine hinreichende Sensitivität zeigen. Alle aktuell investierten Einzelstrategien arbeiten auf Basis von ESG-Leitlinien oder folgen vergleichbaren Leitlinien.

organisation

kategorie
ESG-Officer / ESG-Abteilung
x
Nachhaltigkeits-/ESG-Bericht (Unternehmensbericht)

ESG Rating (Unternehmen)

Unterzeicher der UN PRI


anlagestrategien

anlageklasse
Aktien
Renten
Wandelanleihen
Multi Asset
x
Immobilien
Andere

Kompetenz des Hauses bezüglich ESG Strategien

alpha beta asset management fokussiert in seinen Strategien auf die Asset Allokation bzw. das Risikomanagement, also Themen, die gemeinhin den größten Impact auf Performance-Chancen und -Risiken haben. Da wir auf die Auswahl von Assetklassen fokussieren, erwerben wir i.d.R. keine Einzeltitel, sondern setzen unseren streng regelgebundenen Ansatz mittels ETF (und u.U. Futures) um. Grundlage einer Investitionsentscheidung zugunsten eines Marktes bzw. eines ETF ist ein proprietärer, zweistufiger Prozess. Zunächst wird der ETF mittels einer Datenbank auf seine Investierbarkeit im Rahmen eines aktiven Managementstils überprüft. Hierbei geht es vor allem um

Kriterien wie Kosten, Sekundärmarktliquidität, Struktur/Besicherung, Tracking Error, etc. In einem zweiten Schritt analysieren und evaluieren wir die Qualität des ESG/SRI-Ansatzes der ETF-Emittenten. abam steht mit allen großen ETF-Emittenten in Kontakt und pflegt ein umfangreiches Universum, in dem nur solche ETF verbleiben, von deren Nachhaltigkeitsansatz das Fondsmanagement nachhaltig überzeugt ist. In unseren nachhaltigen Strategien werden konsequenterweise ausschließlich solche ETF für die Assetklassen Aktien und Credits investiert. Darüber hinaus befinden sich nur Staatsanleihen aus den Märkten Eurozone, Großbritannien und USA im Anlageuniversum.

ESG verfahren und methoden

verfahren / methode

ESG Intergration

Best in Class Ansatz

Ausschlusskriterien
Positiv Screening
x
Impact Investing

Engagement / Active Ownership

Mindeststandards / Normenbasierte Kriterien
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